Regression To The Mean Devisenhandel

Die lineare Regression der Zeit und des Preises Technische und quantitative Analysten haben statistische Prinzipien auf den Finanzmarkt seit seiner Gründung angewendet. Einige Versuche waren sehr erfolgreich, während einige waren alles andere als. Der Schlüssel ist, einen Weg, um Preis-Trends zu identifizieren, ohne die Fehlbarkeit und Bias des menschlichen Geistes zu finden. Ein Ansatz, der für Investoren erfolgreich sein kann und in den meisten Charting-Tools verfügbar ist, ist eine lineare Regression. Lineare Regression analysiert zwei separate Variablen, um eine einzige Beziehung zu definieren. In der Diagrammanalyse. Dies bezieht sich auf die Variablen von Preis und Zeit. Anleger und Händler, die Charts verwenden, erkennen die Höhen und Tiefen des Preises, der von Tag zu Tag, Minute zu Minute oder Woche zu Woche horizontal gedruckt wird, abhängig vom ausgewerteten Zeitrahmen. Die unterschiedlichen Marktansätze machen die lineare Regressionsanalyse so attraktiv. (Erfahren Sie mehr über quantitative Analyse in der quantitativen Analyse von Hedge Fonds.) Bell Kurve Grundlagen Statistiker haben die Glockenkurve Methode, auch bekannt als eine normale Verteilung verwendet. Um einen bestimmten Satz von Datenpunkten auszuwerten. Fig. 1 ist ein Beispiel einer Glockenkurve, die durch die dunkelblaue Linie bezeichnet ist. Die Glockenkurve stellt die Form der verschiedenen Datenpunktereignisse dar. Die Masse der Punkte erfolgt in der Regel in Richtung der Mitte der Glockenkurve, aber im Laufe der Zeit, die Punkte streunen oder von der Bevölkerung abweichen. Ungewöhnliche oder seltene Punkte sind manchmal weit außerhalb der normalen Bevölkerung. Abbildung 1: Eine Glockenkurve, Normalverteilung. Als Bezugspunkt ist es üblich, die Werte zu mitteln, um eine mittlere Punktzahl zu erzeugen. Der Mittelwert repräsentiert nicht notwendigerweise die Mitte der Daten und repräsentiert stattdessen die mittlere Punktzahl einschließlich aller abgelegenen Datenpunkte. Nachdem ein Mittel ermittelt wurde, bestimmen Analytiker, wie oft der Preis vom Mittelwert abweicht. Eine Standardabweichung zu einer Seite des Mittelwerts ist gewöhnlich 34 der Daten oder 68 der Datenpunkte, wenn man eine positive und eine negative Standardabweichung betrachtet, die durch den orangefarbenen Pfeilabschnitt dargestellt wird. Zwei Standardabweichungen umfassen etwa 95 der Datenpunkte und sind die zusammengesetzten orange und rosa Abschnitte. Die sehr seltenen Erscheinungen, dargestellt durch purpurrote Pfeile, treten an den Schwänzen der Glockenkurve auf. Da jeder Datenpunkt, der außerhalb von zwei Standardabweichungen auftritt, sehr selten ist, wird oft angenommen, daß die Datenpunkte zum Mittelwert zurückkehren oder zurückgehen. (Für weitere Informationen siehe Moderne Portfolio Theory Stats Primer.) Aktienkurs als Datensatz Stellen Sie sich vor, wenn wir die Glockenkurve genommen, drehte sie auf die Seite und wandte sie auf ein Aktiendiagramm. Dies würde uns erlauben, zu sehen, wann eine Sicherheit überkauft oder überverkauft ist und bereit ist, auf den Mittelwert zurückzukehren. In Abbildung 2 wird die lineare Regressionsstudie dem Diagramm hinzugefügt, was den Investoren den blauen Außenkanal und die lineare Regressionslinie durch die Mitte unserer Preispunkte gibt. Dieser Kanal zeigt den Anlegern den aktuellen Preisverlauf und liefert einen Mittelwert. Unter Verwendung einer variablen linearen Regression können wir einen schmalen Kanal bei einer Standardabweichung oder 68 einstellen, um grüne Kanäle zu erzeugen. Während es keine Glockenkurve gibt, können wir sehen, dass der Preis jetzt die Glockenkurven-Divisionen widerspiegelt, die in Abbildung 1 angeführt sind. Abbildung 2: Abbildung des Handels der mittleren Reversion unter Verwendung von vier Punkten Trading the Mean Reversion Dieses Setup wird leicht mit vier Punkten gehandelt Das Diagramm, wie in Abbildung 2 dargestellt. Nr. 1 ist der Einstiegspunkt. Dies wird nur ein Einstiegspunkt, wenn der Preis auf den äußeren blauen Kanal gehandelt hat und sich innerhalb der einen Standardabweichungslinie zurückbewegt hat. Wir dont einfach verlassen sich auf mit dem Preis als Ausreißer, weil es einen weiteren weiter zu bekommen. Stattdessen wollen wir, dass das Außenereignis stattgefunden hat und der Preis auf den Mittelwert zurückgeht. Ein Rückzug innerhalb der ersten Standardabweichung bestätigt die Regression. (Prüfen Sie, wie sich die Annahmen theoretischer Risikomodelle mit der tatsächlichen Marktperformance vergleichen, lesen Sie die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Nr. 2 bietet einen Stop-Loss-Punkt, falls die Ursache der Ausreißer weiterhin den Preis negativ beeinflusst. Durch das Setzen der Stop-Loss-Order lässt sich das Risiko-Risiko leicht definieren. Für ertragsstarke Exits werden zwei Preisziele für No.3 und No.4 festgelegt. Unsere erste Erwartung an den Handel war, auf die mittlere Linie zurückzukehren, und in Figur 2 ist der Plan, die Hälfte der Position bei 26,50 oder dem aktuellen Mittelwert zu beenden. Das zweite Ziel arbeitet unter der Annahme eines anhaltenden Trends, so dass ein anderes Ziel am anderen Ende des Kanals für die andere Standardabweichungslinie oder 31,50 eingestellt wird. Diese Methode definiert eine Investoren mögliche Belohnung. Abbildung 3: Füllen des Durchschnittspreises Im Laufe der Zeit bewegt sich der Preis nach oben und unten und der lineare Regressionskanal ändert sich, wenn die alten Preise fallen und neue Preise erscheinen. Zielvorgaben und Stopps sollten jedoch gleich bleiben, bis das mittlere Preisziel erreicht ist (siehe Abbildung 3). Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Gewinn eingesperrt und der Stop-Loss sollte auf den ursprünglichen Einstiegspreis verschoben werden. Angenommen, es ist ein effizienter und flüssiger Markt. Der Rest des Handels sollte ohne Risiko sein. (Erfahren Sie mehr in der Arbeit durch die effiziente Markthypothese.) Abbildung 4: Füllen des Mittelpreises. Denken Sie daran, eine Sicherheit nicht zu einem bestimmten Preis für Ihre Bestellung zu schließen, es muss nur den Preis intraday erreichen zu schließen. Sie können auf dem zweiten Ziel während eines der drei Bereiche in Abbildung 4 gefüllt worden sein. Wirklich Universal Techniker und Quant-Händler arbeiten oft ein System für eine bestimmte Sicherheit oder Lager und finden, dass die gleichen Parameter nicht auf andere Wertpapiere oder Aktien zu arbeiten. Die Schönheit der linearen Regression ist, dass die Sicherheiten Preis und Zeit bestimmen die Systemparameter. Verwenden Sie diese Tools und die in diesem Artikel definierten Regeln auf verschiedene Wertpapiere und Zeitrahmen und Sie werden überrascht sein, seine universelle Natur. (Für weitere Informationen siehe Bessere Ihr Portfolio mit Alpha-und Beta-und Style-Angelegenheiten in Financial Modeling.) Ein Begriff von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird. Linear Regression System Mitglied seit: Mar 2006 Status: Mitglied 159 Posts Lassen Sie mich Vorwort, indem ich sage, dass Ive Handel Forex für 9 Jahre oder so und ich habe versucht, über alles Ive brechen auch für eine lange Zeit. Ich denke, das ist besser als zu verlieren, aber Ive Handel nicht besser als 30 up oder 30 down, wie ich schon sagte, für eine lange Zeit. Zu lang, um noch hier zu sein, das auf Foren schaut, in denen Ive zu viele Stunden meines Lebens bereits verbracht hat. Ich dont beizutragen zu viel, aber Sie würden meinen Benutzernamen finden hier und dort in diesen Foren sehr sporadisch. Ich würde vermuten, dass einige dieser Lesungen an der gleichen Stelle wie ich sein können und kein Zweifel, dass dies alles schon vorher gesagt wurde. Ive kommen zu dem Punkt, dass das einzige, was ich wirklich tun will, ist, meine Regeln genau zu folgen, denn wenn ich dann Ill wissen, dass Forex ist beatable und mein System ist rentabel. Wie Sie wissen, es sei denn, Sie folgen den Regeln und 9 Jahre davon sagt mir, dass Regel nach ist immer nicht so einfach, wie es klingt Ive entwickelt ein System, das ich glaube, hat einen klaren Vorteil und es sieht rentabel aus. Ich dachte, wenn ich mich so ausdrücken würde, wäre ich unter größeren Druck, meinen Regeln genau zu folgen, und ich glaube ehrlich, dass dieses System Geld verdienen kann und ich es teilen wollte. Das System ist einfach, es verwendet nur zwei Indikatoren. Nehmen Sie Gewinn Regeln rufen Sie für ein 1: 2 Risiko / Belohnung und meine Back-Tests zeigen, dass es mehr als 50 der Zeit gewinnt. Der erste Indikator, den ich verwende, ist der lineare Regressionskanal, der wie folgt eingestellt wird. Verkleinere so weit wie möglich auf deinem MT4 Diagramm. Nun zoomen Sie zweimal und stellen Sie den linearen Regressionskanal von der linken Seite des Bildschirms nach rechts. Stellen Sie sicher, dass alle Plattform-Werkzeugleisten auf der linken Seite wie Market Watch oder Navigator geschlossen sind. Sie möchten, dass sich die Kanäle über den gesamten Bildschirm erstrecken. Als Ergebnis auf der 4-Stunden-Chart werden Sie auf ein wenig unter 400 Bars oder Leuchter oder etwa 2 Monate im Wert von Daten suchen. Die Regressionskanäle sind unser Trendfilter. Sie bewegen sich mit dem Diagramm als Kurs fortschreitet. Wenn Sie die Diagramme überprüfen, werden Sie die Kanäle neu anpassen, um sich auf den aktuellen Preis zu erstrecken und dann das Backend an das Backend des Diagramms anzupassen. Damit erhalten Sie eine aktuelle Trendrichtungsbestimmung. Eine völlig flache Reihe von Kanallinien ist ein ziemlich offensichtlicher Hinweis auf flachen Markt, zumindest innerhalb der letzten 60 Tage Zeitraum. Zu welchem ​​Zeitpunkt Sie entscheiden, dass der Winkel der Kanäle akzeptabel ist, um eine Trendentscheidung, entweder die eine oder andere Weise zu bestimmen, ist wirklich der einzige diskretionäre Teil des Systems. Im Allgemeinen je steiler der Winkel der Kanäle die bessere Chance einer folgen durch mit Preis in Ihre Richtung. Der zweite Indikator, der Eintragsauslöser, beinhaltet den Stochastischen Oszillator, der auf 28,8,8 eingestellt ist. Einfach, wenn die Trendrichtung ist, dann ist der Eintrag Trigger eine Kreuzung der Stochastischen, während es unterhalb der 20-Ebene, und ich meine unten entweder durch die Stochastik-Linie oder die Signalleitung des Indikators. Wenn eine Kreuzung ist, dass nahe an der 20-Ebene oder 80 Ebene für einen Verkauf, dann Im zählt es als ein gültiges Signal. Das sind meine Regeln. Es ist ein vernünftiger Auslöser. Sie haben einen Auslöser zu bekommen in. Ive gesehen haben, diese Arbeit ziemlich gut und es wird früh Eintritte. Gegenüber für Shorts. Diese Eintragungen sollten die notwendigen Rand auf dem Markt zu schaffen. Geld Management. Ich handele nur 4-Stunden-Charts. Soweit ein Stop-Loss Ive festgestellt, dass letzte Swing-Punkte oft aus, gerade genug genommen. Kein Zweifel, große Banken sind Akkumulation und Abwischen Haltestellen in der Nähe von runden Zahlen, schwingen Lows und Höhen, etc. Ich möchte immer gute Risk / Belohnung, weil zu oft zu gewinnen versuchen, Ihre Nerven und Ihr Konto zu töten. Ich entschlossen, und Im-Test, dass ein 100-Pip-Stop können Sie erhalten einen 200-Pip-Sieg an der Rate, die Sie benötigen, um profitabel zu sein. 100 Pips auf einem 4-Stunden-Chart ist breit genug, um Stop-Jagden normalerweise und wieder zu vermeiden, ermöglicht es dem Preis, in der Trendrichtung zu Ihrem TP zu folgen. Youll finden, dass es in der Regel weit weg von einem letzten Swing-Punkt, dass ein mögliches großes Geld Ziel sein könnte gesetzt werden. Es scheint so zu funktionieren. Nachdem ich 50 Profit erreicht habe, ziehe ich meinen Stopp auf breakeven. Ive zurück getestet es auf ein paar Paare und die folgenden scheinen am besten. Back-Tests ist nicht wirklich einfach, weil Sie die Kanäle anpassen müssen, wie Sie entlang gehen. Ich handele mit EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPCAD, AUDCAD. Ich Handel 3 pro Handel, aber ich würde deutlich weniger Risiko. Ich habe regelmäßig gesehen, dass 6 oder mehr Paare offenen Trades auf einmal aussetzen mir wahrscheinlich mehr Risiko als ratsam ist. Ich habe keine Statistiken, Prozentsätze etc. Seine sehr einfach. Sie können alle Arten von Verbesserungen, um mit ihm zu tun finden, aber denken Sie daran, dass seine entworfen, um eine bestimmte Kante zu bekommen, und eine bestimmte Kante, um mehr zu machen, als Sie verlieren über eine gute RR. Das ist alles, was Sie wirklich brauchen in diesem Markt. Der Rest ist Psychologie, und viel Glück, dass Im nicht Entsendung dies mit einer ganzen Menge Erfahrung mit dem System. Ich bin Entsendung dieses und sagen, dass diese einfache manuelle System sollte profitabel basiert ausschließlich auf den Grundsätzen, auf denen es entworfen wird, oder vielleicht wird der Markt nur Sie gerade brechen lassen Hier sind ein paar Screenshots der aktuellen Trades. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2014 Status: Mitglied 913 Beiträge anybody noch Aufmerksamkeit hier Ich habe lineare Regression eine Reihe von Jahren. Ich war mit den Kanälen in MT4 auf einem 30m-Diagramm. Ich war nicht wieder in der Nähe so weit. Heres, was ich tat: RED-Kanal für quottodayquot GELBEN Kanal für quotyesterdayquot BLUE-Kanal für den Tag vor yesterdayquot Für eine lange Zeit Ive gewesen glaubte an quotmean reversionquot Strategien, oder, quotextreversal tradingquot. IMO - es ist der Weg zum Handel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreicher Trader zu sein. Wenn youre, das noch mit diesem arbeitet, würde ich annehmen, youve hatte Perioden, in denen Sie über das Geben oben auf linearer Regression dachten. Ive bearbeitete es gleich lang, wenn nicht länger. Der Bummer ist, dass ich eine erhebliche Lücke hatte und kam zurück zu ihm. Ich habe die Kardinalsünde eines Händlers durchgeführt: Ich ließ ein paar Verluste mich davon überzeugen, dass ich mehr Marktanalyse machen musste. Unnötig zu sagen, alle anderen quottricks der tradequot didnt Arbeit und Im zurück, wo ich shouldve schließlich geblieben. "Holy Grailquot existiert - annehmen, wo der erste Schritt ist. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader die sich gerade ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.